⚡ Quick Facts
Der 2x gehebelte MSCI USA ETF (A0X8ZS) heißt auf Reddit "Amumbo". Davon abgeleitet: Awumbo, Globumbo, Seliger Amumbo für den World-Pendant.
📈 Analysen & Studien
🧪 ChemicalStats - Die Amumbo-Bibel
u/ChemicalStats untersucht in mehreren Beiträgen detailliert den Amumbo/Awumbo. Extrem gründlich, mit Backtests und Strategien. Das Studieren dieser Artikel ist sehr empfehlenswert! 🔬
Awumbo:
ChemStats Archiv: Eine kleine Reise in gehebelte Welten - Vectis Mundi (Teil I)
byu/ChemicalStats inmauerstrassenwetten
ChemStats Archiv: Eine kleine Reise in gehebelte Welten - Vectis Mundi (Teil II)
by u/ChemicalStats in mauerstrassenwetten
Amumbo:
ChemStats Archiv: Strahlende Bullen, düstere Bären - Principia Amumbo (Teil I)
by u/ChemicalStats in mauerstrassenwetten
ChemStats Archiv: Strahlende Bullen, düstere Bären - Principia Amumbo (Teil II)
by u/ChemicalStats in mauerstrassenwetten
ChemStats Archiv: Strahlende Bullen, düstere Bären - Principia Amumbo (Teil III)
by u/ChemicalStats in mauerstrassenwetten
🧙♂️ Zahlgrafs Exzellente Abenteuer
u/ZahlGraf hat eine umfassende Artikelserie zur HFEA-Strategie (Hedge Fund Equity Allocation) für europäische Investoren verfasst. Die Strategie kombiniert gehebelte ETFs mit Anleihen zur Risikominimierung. Absolute Pflichtlektüre! 📚
Zahlgrafs Exzellente Abenteuer
by u/ZahlGraf
📄 Leverage for the Long Run
Dieses bekannte Paper untersucht, wann sich Hebel (Leverage) lohnen und wann nicht. Zentrale These: Volatilität ist der Feind von Leverage, während Trend-Phasen mit aufeinanderfolgenden Gewinntagen der Freund sind. Diese Phasen lassen sich über Moving Averages identifizieren.
Ein praktisches Beispiel für die Anwendung der Erkenntnisse ist die 200SMA-Strategie: Dabei wird in einen gehebelten ETF investiert, solange der zugrundeliegende Index oberhalb der 200-Tage-Linie liegt. Ziel ist es, die erhöhte Volatilität (welche meist unterhalb der 200SMA-Linie liegt) zu vermeiden.
📄 Paper lesenGayed, Michael (2016): "Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks"
Praktische Anwendung: In Teil 8 der Serie "Zahlgrafs Exzellente Abenteuer" werden die Erkenntnisse aus diesem Paper für verschiedene Anlagen untersucht:
Zahlgrafs Exzellente Abenteuer (Teil 8) - Leverage for the Long Run
by u/ZahlGraf in mauerstrassenwetten
💬 Community
🎥 YouTube - Notgroschen
Der Kanal Notgroschen liefert fundierte Backtests mit historischen Daten:
MSCI World x2: Buy&Hold vs. SMA-Strategie
Vergleich von drei Strategien für den 2x gehebelten MSCI World: klassischer Sparplan, SMA-Strategie (100% gehebelt über SMA, sonst Cash) und moderate SMA-Strategie (gehebelt über SMA, sonst ungehebelt). Die Analyse zeigt, dass über einen langen Anlagehorizont von 20 Jahren alle drei Strategien eine höhere Wahrscheinlichkeit auf eine bessere Performance als der ungehebelte MSCI World hatten. 📈
📺 Video ansehenMSCI World x1 vs. x2: Jährlicher Vergleich 1970-2025
Visueller Vergleich der jährlichen Wertentwicklung zweier Investmentstrategien von 1970 bis 2024: einfache Anlage in den MSCI World (x1) versus zweifach gehebelte Anlage (x2). Zeigt eindrucksvoll, in welchen Jahren der Hebel geholfen hat und wo nicht. 👀
📺 Video ansehenWeitere Videos über gehebelte ETFs, S&P 500 und verwandte Themen findest du auf dem Notgroschen-Kanal! 🎬
🔗 ETF-Infoportale
Die wichtigsten Anlaufstellen für Basisinfos: